Trading Stock Options FAQ Haben Sie Fragen zu Optionen Die Trading Stock Options FAQ Seite ist für Sie. Blättern Sie nach unten, um zu sehen, Fragen bereits diskutiert oder fragen Sie Ihren eigenen. Die Fragen kommen aus einer Reihe von verschiedenen Quellen, einschließlich Fragen, die speziell auf dieser Seite Kontakt Seite. Wenn Sie eine Frage oder Anmerkungen von Ihren Selbst haben, fühlen Sie sich frei, die über das Formular auf der Kontakt-Seite einzureichen. Ich werde mich bemühen, Ihnen in einem vernünftigen Zeitrahmen per E-Mail persönlich zu antworten und wenn ich meine Antwort zumindest einigermaßen verständlich finde, kann ich auch den Austausch hier einbeziehen. Dies ist ein anonymer Prozess - keine Kontakt - oder persönlich identifizierbaren Informationen, die Sie betreffen, werden hier veröffentlicht. Fragen und Antworten - unabhängig von ihrer ursprünglichen Quelle - können für Grammatik, Keyword-Relevanz und insbesondere bei Fragen direkt an die Great Option Trading Strategies Website, wenn ich an eine bessere oder wittier Antwort in der Zukunft denken. Die Fragen über Optionen Fragen zur Option Premium und Option Income Fragen zu abgedeckten Anrufen und Naked Puts Fragen über Hedging mit Optionen und Anpassung Option Positionen Fragen zu Dividenden Weitere Fragen zu Optionen HOME. Aktien Aktienoptionen Häufig gestellte Fragen Strategien Verwaltungsrat Warrens Buffett Zero Cost Basis Portfolio Aktueller Aktienbestand: KO - 125 Aktien KMI - 100 Aktien BP - 100 Aktien MCD - 30 Aktien JNJ - 25 Aktien GIS - 25 Aktien PAYX - 25 Aktien Open Market Kaufpreis: 20.071,83 Weniger gebuchte Option Einkommen: 16.341,71 Tot. Rabatt: 81,42 Adj. Div. Ertrag: 19.59Interview 13: Vorstellungsgespräch eines Finanzderivate-Traderteams Latte 24. Mai 2011 Anmerkung Diese Fragen sind grundlegender Natur und ohne das Verständnis der Begriffe dahinter zu verstehen, die sogenannten mathematischen Bodenrealitäten Optionen Handel, wäre es unmöglich für jedermann zu verstehen, finanzielle Derivate, geschweige denn sie handeln. All diese Fragen wurden in einem realen Leben Vorstellungsgespräche gestellt. Die Antwort auf diese Fragen wird in Kürze veröffentlicht werden. Sie sind ein Optionshändler. Ein Klient kommt zu Ihnen und bittet um Angebot für eine Anrufoption auf diesem Gebäude (wo wir gerade sitzen). Auch wenn Sie die Anrufoption unter Verwendung eines herkömmlichen Black-Scholes-Modells oder eines anderen Modells kosten können, sind Sie sehr ungern, es an den Kunden zu verkaufen. Warum Sie einen Vermögenswert handeln, der auf 100 begrenzt ist (wie etwa ein Eurodollar-Futures, der bei 100 gekappt ist und diesen Wert nicht überschreiten kann, da ein Wert von 100 einen Zinssatz von Null impliziert). Was wäre der Wert eines 100 Schlag in einer Black-Scholes Formel, sehen Sie zwei Begriffe, und. Welche dieser Begriffe ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, haben Sie in Ihrer Ingenieurschule viel Wahrscheinlichkeitstheorie studiert. Was setzt einen Option Trader abgesehen von einem Wahrscheinlichkeitstheoretiker (Mathematiker) so weit wie sein Glaube an Wahrscheinlichkeitsverteilung betroffen ist Sie wissen, was Gleichgewicht in der Physik oder Ingenieurwesen bedeutet. Wir alle hören den Begriff Gleichgewicht hin und wieder auch in der Finanzliteratur, und tatsächlich basiert das Black-Scholes-Optionspreismodell auf dem Begriff des Gleichgewichts. Das ist, warum seine als ein Gleichgewicht-Modell. Jeder erfahrene Option Trader (und in der Tat, jeder erfahrene Derivate-Profi) weiß, dass Gleichgewicht nicht im wirklichen Leben existieren. Was meinst du mit dem Gleichgewicht? Ein Trader handelt von einer europäischen Stil-Binäroption (digital) und hedgt sie mit einem Call-Spread. Er findet, dass die Anrufspreizung immer einen höheren Preis hat und selbst wenn er den Streikabstand verengt (Verbreitung) der Preis bleibt ein bisschen hoch (obwohl es beginnt, nahe an die binäre kommen). Warum ist dies so, angesichts der Tatsache, dass für eine vernünftig kleine Streubreite (Streikabstand) eine Rufverteilung genau repliziert eine binäre Option Was ist die intuitive Art und Weise der Blick auf eine Barriere-Option (in Bezug auf eine Vanille-Option) Sie handeln Dollar - Yen (USD JPY) Optionen und die Drift (inländischen risikofreien Zinssatz abzüglich der fremden risikofreien Zinssatz) von Dollar-Yen ist 5 und die Volatilität ist 10. Wenn Sie jetzt eine Yen-Dollar (JPY USD) Option was Preis wäre Würde passieren, Ihre Drift und Volatilität Sie handeln USD HKD-Optionen. USD HKD handelt in einem Währungsband zwischen, sagen wir, 7.7300 und 7.7800. Ein Hedgefonds-Kunde kommt zu Ihnen, um einen Put auf HKD (Call auf USD) zu einem Ausübungspreis von 8.1000 für einen großen Nominalbetrag zu kaufen. Was würden Sie tun Würden Sie ihm die Option verkaufen Sie müssen über Itos Lemma in Ihrem MBA gelesen haben und jeder mathematische Finanzen Text widmet viele Kapitel auf Itos Lemma und stochastischen Kalkül. Die Mathematik ist mir zu komplex. Dennoch scheint es, dass es ohne Itos-Lemma kein Black-Scholes-Optionspreismodell gäbe, und Sie und ich könnten an einer Fabrikhalle statt an einem Handelsplatz arbeiten. Können Sie erklären, Itos Lemma - oder was es zu tun versucht - in einfachem Englisch Alle Kommentare und Fragen können über unsere Web-basierte Form gesendet werden.
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