Optionen Trading Position Dimensionierung

Optimale Positionsgröße verringert Risiko Das Bestimmen, wie viel einer Währung, eines Bestandes oder einer Ware, um auf einem Handel zu akkumulieren, ist ein oft übersehen Aspekt des Handels. Händler nehmen häufig eine zufällige Positionsgröße, die sie mehr nehmen können, wenn sie wirklich sicher über einen Handel glauben, oder sie können weniger nehmen, wenn sie leery fühlen. Dies sind keine gültigen Möglichkeiten, um die Positionsgröße zu bestimmen. Ein Händler sollte auch keine festgelegte Positionsgröße für alle Umstände einnehmen. Viele Händler nehmen die gleiche Position Größe unabhängig davon, wie der Handel setzt, und diese Art des Handels wird wahrscheinlich zu einer Underperformance auf lange Sicht führen. Was die Positionsgröße betrifft Betrachten wir, wie die Positionsgröße tatsächlich bestimmt werden sollte. Das erste, was wir wissen müssen, bevor wir unsere Positionsgröße bestimmen können, ist die Stoppebene für den Handel. Stopps sollten nicht auf zufällige Ebenen gesetzt werden. Ein Stop muss auf einer logischen Ebene platziert werden, wo er dem Händler mitteilt, dass sie falsch über die Richtung des Handels waren. Wir wollen keinen Zwischenstopp einlegen, wo es leicht durch normale Bewegungen auf dem Markt ausgelöst werden könnte. (Erfahren Sie mehr in 4 Faktoren, die Markttrends formen.) Sobald wir eine Stop-Ebene haben, kennen wir jetzt das Risiko. Zum Beispiel, wenn wir wissen, unsere Haltestelle ist 50 Pips (oder 50 Cent auf Lager oder Ware) von unserem Eintrittspreis, können wir jetzt beginnen, unsere Position Größe bestimmen. Das nächste, was wir brauchen, um zu sehen ist die Größe unseres Kontos. Wenn wir ein kleines Konto haben, sollten wir ein Maximum von 1-3 unseres Kontos auf einem Handel riskieren. Der Prozentsatz des Kontos, das wir riskieren wollen, wird oft missverstanden, so dass wir uns ein Szenario ansehen können. Angenommen, ein Trader hat ein 5000 Trading-Konto. Wenn der Händler 1 von seinem Konto auf einem Handel riskiert, bedeutet das, dass der Händler 50 auf einem Handel verlieren kann, was bedeutet, dass sie ein kleines Los für den beschriebenen Handel nehmen können. Wenn der Trader auf dem Level aufhört, wird der Trader 50 Pips auf einer Mini-Partie verloren haben, oder 50. Wenn der Trader ein 3 Risiko-Niveau verwendet, kann er 150 verlieren (was 3 seines Accounts ist) Mit einem 50-Pip Stop Ebene er oder sie kann 3 Mini-Lose. Wenn der Trader gestoppt wird. Werden sie verlieren 50 Pips auf 3 Mini-Lots, oder 150. (Erfahren Sie mehr über die Umsetzung geeigneter Stops in unserem Artikel, eine logische Methode der Stop-Platzierung.) In den Aktienmärkten, riskieren 1 Ihres Kontos auf den Handel würde bedeuten, ein Händler Könnte 100 Aktien mit einem Stop-Niveau von 50 Cent zu nehmen. Wenn der Stopp getroffen wird, würde dies bedeuten, 50, oder 1 der gesamten Rechnung, ging auf den Handel verloren. Das Risiko für den Handel wurde in einem kleinen Prozentsatz des Kontos und die für dieses Risiko optimierte Positionsgröße enthalten. Alternative Positions-Sizing-Techniken Für größere Konten gibt es einige Alternativen, die auch verwendet werden können, um Positionsgröße zu bestimmen. Eine Person, die ein 500.000 oder 1.000.000 Konto tauscht, mag nicht immer 5.000 oder mehr (1 von 500.000) auf jedem Handel riskieren. Sie haben viele Positionen auf dem Markt, sie können nicht tatsächlich alle ihr Kapital, oder es gibt Liquiditätsprobleme mit großen Positionen. Daher kann auch ein Festanschlag verwendet werden. Lassen Sie uns davon ausgehen, ein Händler mit einem Konto dieser Größe will nur auf ein Risiko von 1000 zu riskieren. Sie können weiterhin die oben genannte Methode verwenden. 1.000 ist ihre gewählte Höchststopp (das ist sogar weniger als 1 des Konto-Kapitals). Wenn der Abstand zu ihrem Stopp vom Eintrittspreis 50 Pips beträgt, können sie 20 Mini-Lose oder 2 Standard-Lose. In der Börse könnten sie 2.000 Aktien mit ihrer Haltestelle 50 Cent weg von ihrem Eintrittspreis zu nehmen. Wenn der Stopp getroffen wird, wird der Trader nur die 1000 verloren haben sie festgestellt, sie waren bereit zu riskieren, bevor sie den Handel. Daily Stop Levels Eine weitere Option für aktive oder Vollzeit-Day-Trader ist die Verwendung einer täglichen Stop-Ebene. Eine tägliche Haltestelle erlaubt Tradern, die Split-zweite Entscheidungen Flexibilität in ihrer Position Größenentscheidungen machen müssen. Eine tägliche Haltestelle bedeutet, dass der Trader ein Maximum an Geld setzt, das sie an einem Tag (oder Woche oder Monat) verlieren können. Wenn sie diesen vorgegebenen Betrag des Kapitals oder mehr verlieren, werden sie sofort alle Positionen verlassen und den Handel für den Rest des Tages, der Woche oder des Monats einstellen). Ein Trader, der diese Methode verwendet, muss eine Erfolgsbilanz mit positiver Performance aufweisen. Für erfahrene Händler kann ein täglicher Stop-Loss ungefähr gleich ihrer durchschnittlichen täglichen Profitabilität sein. Zum Beispiel, wenn im Durchschnitt ein Trader macht 1.000 Tag, dann sollten sie eine tägliche Stop-Loss, die nahe an dieser Zahl festgelegt ist. Dies bedeutet, dass ein Verlusttag nicht Gewinne aus mehr als einem durchschnittlichen Handelstag wischen wird. Diese Methode kann auch angepasst werden, um mehrere Tage, eine Woche oder einen Monat der Ergebnisse zu widerspiegeln. Für Händler, die über eine gewinnbringende Handelsgeschichte verfügen oder über den ganzen Tag äußerst aktiv sind, erlaubt ihnen die tägliche Stop-Ebene, Entscheidungen über die Positionsgröße während des ganzen Tages zu treffen und ihr Gesamtrisiko zu kontrollieren. Die meisten Händler, die eine tägliche Haltestelle benutzen, beschränken das Risiko auf einen sehr kleinen Prozentsatz ihres Kontos auf jedem Handel, indem sie die Positionsgrößen und die Exposition gegenüber dem Risiko, das eine Position erzeugt, überwachen. (Lesen Sie, würden Sie als ein Tag-Händler für mehr Info profitieren.) Ein Anfängerhändler mit wenig Handelshistorie kann eine Methode des täglichen Anschlagverlustes in Verbindung mit der korrekten Positionsabmessung auch anpassen - bestimmt durch das Risiko des Handels und ihres Gesamtkontos Balance . Fazit Die Ermittlung der richtigen Positionsgröße vor einem Trade kann sich sehr positiv auf unsere Handelsergebnisse auswirken. Die Positionsgröße wird an das Handelsrisiko angepasst. Um die korrekte Positionsgröße zu erreichen, müssen wir zunächst unser Stoppniveau und den Prozentsatz oder Dollarbetrag unseres Kontos wissen, das wir bereit sind, auf dem Handel zu riskieren. Sobald wir diese bestimmt haben, können wir unsere ideale Positionsgröße berechnen. (Bereit, Ihren Job zu beenden und ein Vollzeit-Trader zu werden Diese Tipps helfen Ihnen bei der Festlegung Ihres Fachgebiets. Lesen Sie Ihre Arbeit zu beenden, um Aktien) Buchhaltung Methoden, die auf Steuern zu konzentrieren, anstatt das Auftreten von öffentlichen Finanzen. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 Veröffentlichung, quotThe Allgemeine Theorie der Beschäftigung. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Verordnungen. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil eines economy039s Arbeitskräfte. Die Partizipationsrate bezieht sich auf die Anzahl der Menschen, die sind. Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Es ist eine kritische Frage, eine der meisten Händler nicht wirklich wissen, wie richtig zu beantworten. Position Sizingtrade-Strategien sind der Teil Ihres Trading-Systems, das diese Frage beantwortet. Sie sagen Ihnen ldquohow muchrdquo für jeden Handel. Was auch immer Ihre Ziele geschehen, Ihre Position sizingtrade-Strategie erreicht sie. Schlechte Position Dimensionierung Strategien sind der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts. Money Management ist ein sehr verwirrend Begriff. Als wir es im Internet sahen, waren die einzigen Leute, die es benutzten, wie Van es benutzte, professionelle Spieler. Geld-Management, wie von anderen Menschen definiert, scheint die Kontrolle Ihrer persönlichen Ausgaben, oder geben Sie Ihr Geld an andere für sie zu verwalten, oder Risikokontrolle, oder die maximale gainmdashthe Liste geht weiter und weiter. Um Verwirrung zu vermeiden, wählte Van, um Geld-Management-Quote zu nennen sizingtrade. quot Position Sizingtrade-Strategien beantworten die Frage, quothow groß sollte ich meine Position für eine beliebige Tradequot Position Sizing ist der Teil Ihres Handelssystems, die Ihnen sagt ldquohow much. rdquo Einmal a Trader hat die Disziplin, um ihre Stop-Loss auf jedem Handel zu halten, ohne Frage der wichtigste Bereich des Handels ist Position Sizing. Die meisten Menschen in Mainstream-Wall Street völlig ignorieren dieses Konzept, aber Van glaubt, dass Position Dimensionierung und Psychologie zählen für mehr als 90 der Gesamtleistung (oder 100, wenn jeder Aspekt des Handels wird als psychologisch). Position Sizing ist der Teil Ihres Trading-System, das Ihnen sagt, wie viele Aktien oder Verträge pro Handel zu nehmen. Poor Position Sizing ist der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts. Die Erhaltung von Kapital ist das wichtigste Konzept für diejenigen, die im Trading-Spiel für die Langstrecke bleiben wollen. Warum ist Position Sizing so wichtig Stellen Sie sich vor, Sie hätten 100.000 zu handeln. Viele Händler (oder Investoren oder Spieler) würden einfach direkt hineinspringen und entscheiden, eine wesentliche Menge dieses Eigenkapitals (25.000 vielleicht) auf einer bestimmten Aktie zu investieren, weil sie von einem Freund davon erzählt wurden oder weil es wie ein großer Kauf klang . Vielleicht entscheiden sie sich, 10.000 Aktien einer einzigen Aktie zu kaufen, weil der Preis nur 4,00 pro Aktie (oder 40.000) beträgt. Sie haben keine vorgeplanten Ausstieg oder eine Idee über, wenn sie gehen aus dem Handel, wenn es passiert, gegen sie zu gehen und sie sind dann riskieren eine Menge ihrer ersten 100.000 unnötig. Um dies zu beweisen, wersquove getan viele simulierte Spiele, in denen jeder bekommt die gleichen Trades. Am Ende der Simulation haben 100 verschiedene Menschen 100 verschiedene endgültige Aktien, mit Ausnahme derjenigen, die bankrott gehen. Und nach 50 Trades, wersquove gesehen End-Aktien, die von Bankrott reichen bis 13 millionmdashyet jeder begann mit 100.000, und sie alle bekam die gleichen Trades. Position Dimensionierung und individuelle Psychologie waren die einzigen beiden Faktoren mdashwhich zeigt, wie wichtig Position Sizing wirklich ist. Angenommen, Sie haben ein Portfolio von 100.000 und Sie entscheiden, nur Risiko 1 auf eine Trading-Idee, die Sie haben. Sie riskieren 1.000. Dies ist der Betrag RISKED auf die Handelsidee (Handel) und sollte nicht mit dem Betrag, den Sie tatsächlich in der Handelsidee (Handel) INVESTIERT verwechselt werden. So thatsrsquos Ihre Grenze. Sie entscheiden, RISK nur 1.000 auf jede gegebene Idee (Handel). Sie können riskieren, mehr als Ihr Portfolio größer wird, aber Sie riskieren nur 1 Ihrer gesamten Portfolio auf eine Idee. Nun nehmen Sie an, Sie entscheiden, eine Aktie zu kaufen, die um 23,00 pro Aktie gehandelt wurde, und Sie legen einen Schutzstopp auf 25 weg, was bedeutet, dass, wenn der Preis auf 17,25 sinkt, Sie aus dem Handel sind. Ihr Risiko pro Aktie in Dollar ist 5,75. Da Ihr Risiko 5.75 ist, teilen Sie diesen Wert in Ihre 1 Zuteilung (1.000) und finden Sie, dass Sie 173 Aktien erwerben können, abgerundet auf die nächste Aktie. Arbeiten Sie es für sich selbst, so dass Sie verstehen, dass, wenn Sie gestoppt aus dieser Aktie (d. H. Die Aktie Tropfen 25), verlieren Sie nur 1.000, oder 1 Ihres Portfolios. Niemand mag zu verlieren, aber wenn Sie nicht die Haltestelle und die Aktie sank auf 10,00 pro Aktie, würde Ihr Kapital beginnen, schnell verschwinden. Eine andere Sache, zum zu beachten ist, daß Sie ungefähr 4.000 Wert des Vorrates kaufen werden. Wieder, Arbeit es für sich. Multiplizieren Sie 173 Aktien mit dem Kaufpreis von 23,00 pro Aktie und yoursquoll erhalten 3,979. Fügen Sie Provisionen und diese Zahl am Ende wird etwa 4.000. So kaufen Sie 4.000 Wert der Aktie, aber Sie sind nur riskieren 1.000, oder 1 Ihres Portfolios. Und da Sie 4 von Ihrem Portfolio verwenden, um die Aktie (4.000) zu kaufen, können Sie insgesamt 25 Aktien kaufen, ohne eine Kreditaufnahme oder Margin zu verwenden, wie die Börsenmakler es nennen. Dies kann nicht klingen wie ldquosexyrdquo als Putting eine erhebliche Menge an Geld in einer Aktie, die ldquotes ausschaltet, rdquo aber diese Strategie ist ein Rezept für eine Katastrophe und selten passiert. Sie sollten es auf dem Spieltische in Las Vegas, wo es gehört. Der Schutz Ihres anfänglichen Kapitals durch effektive Positionsgrößenstrategien ist entscheidend, wenn Sie langfristig handeln und auf den Märkten bleiben wollen. Van glaubt, dass Menschen, die Position Sizing verstehen und haben ein vernünftiges gutes System in der Regel erfüllen ihre Ziele durch die Entwicklung der richtigen Position Sizing-Strategie. Position SizingmdashHow viel ist genug kleiner Anfang. So viele Händler, die eine neue Strategie zu handeln beginnen, indem sie sofort den vollen Betrag riskieren. Der häufigste Grund ist, dass sie donrsquot wollen ldquiss auf diesem großen Handel oder lange gewinnende Streifen, die gleich um die Ecke sein könnte. Das Problem ist, dass die meisten Händler haben eine viel größere Chance zu verlieren, als sie zu gewinnen, während sie die Feinheiten des Handels der neuen Strategie zu lernen. Sein bestes, kleines (sehr klein) zu beginnen und das ldquotuition paidrdquo zu minimieren, um die neue Strategie zu lernen. Donrsquot Sorge über Transaktionskosten (wie Provisionen), nur Sorgen über das Lernen, die Strategie zu handeln und folgen Sie den Prozess. Sobald yoursquove bewiesen, dass Sie konsequent und profitabel Handel die Strategie über einen sinnvollen Zeitraum (Monate, nicht Tage), können Sie beginnen, ramp up Ihre Position Sizing-Strategien. Verwalten Sie verlieren Streifen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Positionsgrößen-Algorithmus hilft, die Positionsgröße zu reduzieren, wenn das Konto-Eigenkapital fallengelassen wird. Sie müssen objektive und systematische Wege zur Vermeidung der ldquogamblerrsquos fallacy. rdquo Die gamblerrsquos fallacy können wie folgt paraphrasiert werden: nach einem Verlust Streak, die nächste Wette hat eine bessere Chance, ein Gewinner. Wenn das ist Ihr Glaube, youll versucht werden, um Ihre Position zu erhöhen, wenn Sie shouldnrsquot. Donrsquot treffen Sie Zeit-basierte Profit-Ziele durch die Erhöhung Ihrer Position Größe. Allzu oft nähern sich Händler dem Ende des Monats oder dem Ende des Quartals und sagen, ldquoI versprach mir, dass ich ldquoXrdquo Dollar bis zum Ende dieser Periode machen würde. Die einzige Weise, die ich mein Ziel bilden kann, ist, meine Position Größe zu verdoppeln (oder verdreifachen Sie, oder schlechter). Dieser Denkprozess hat zu vielen riesigen Verlusten geführt. Halten Sie sich an Ihre Position Sizing Plan Wir hoffen, dass diese Informationen helfen Ihnen in Richtung einer Denkweise, die Kapitalerhaltung Werte. Ive sprach mit vielen Leuten, die ihre Konten geblasen haben. Ich glaube nicht, ich habe gehört, eine Person sagen, dass er oder sie nahm kleine Verlust nach geringem Verlust, bis das Konto ging auf Null. Die Erfolgsgeschichte des ausgelöschten Kontos war unangemessen große Flächengrößen oder enorme Kursbewegungen und manchmal auch eine Kombination der beiden. MdashD. R.Barton, Jr. Der beste Ort, um mehr zu diesem Thema zu lernen: Die Position Sizingtrade Trading Simulation Spiel Dies ist ein Simulationsspiel von Dr. Tharp entwickelt und nach seinem berühmten Marmor Spiel modelliert. Sie lernen nicht nur über Position Sizing, erfahren Sie auch, wie große Gewinne und große Verluste Sie beeinflussen. Dies hilft Ihnen besser zu verstehen, wie Sie auf echte Markt-ups und downs reagieren könnte. Wie bei echten Trades, therersquos nur eine Position sizingtrade Frage zu beantworten: ldquoHow viel riskiere ich auf jedem positionrdquo Richtig verwalten Sie Ihr Risiko und youll auf Ihrem Weg zu profitieren. Tun Sie es schlecht und youll sprengen Sie Ihr Konto. Die ersten Level des Spiels lehren Sie Positionierung Sizingtrade-Strategien und die Bedeutung der großen R-Multiples. Wenn Sie arenrsquot vertraut noch mit, wie R-Vielfache arbeiten, ist das Spiel eine große praktische Weise zu erlernen. Youll arbeiten auch mit fortschrittlichen Systemkonzepten wie Wahrscheinlichkeit vs Erwartung. Wie Sie Fortschritte, das Spiel verändert Systeme, so können Sie erleben, was itrsquos wie mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen Handel. Ab Stufe 5, youll haben die Möglichkeit, long oder short auf einen Handel, was bedeutet, dass Sie mit der Wahrscheinlichkeit oder der Erwartung gehen können. Hoffentlich erlernen Sie youll, wie gefährlich es ist, gegen die Erwartung zu wetten, obwohl Sie quequick öfter ankommen. In den Stufen 6 bis 10, verdienen Sie große R-Vielfache, indem Sie Ihre Gewinne auf eine gewinnende Position laufen lassen. Losing Trades geschehen schnell, aber gewinnende Trades brauchen Zeit, um vollständig zu entwickeln. Sobald ein Gewinner beginnt, müssen Sie entscheiden, wie viel zu riskieren. Sie riskieren nur einen Teil Ihrer Gewinne für einen bescheidenen Gewinn, oder alle von ihnen für einen Schuss auf dem Mond Während Sie spielen, youll lernen, wie Ihre Emotionen auf Ihr Trading, die Ihnen hilft, Disziplin zu entwickeln hilft. Um das Spiel zu vervollständigen und es durch alle zehn Stufen zu schaffen, müssen Sie Ihre Kenntnisse in vier Schlüsselbereichen unter Beweis stellen: Die Bedeutung von R-Vielfachen Der Unterschied zwischen Erwartung und Wahrscheinlichkeit Gewinngewinne laufen, ohne sie zu entkommen und Mit Position Sizingtrade Strategien um sicherzustellen Sie haben einen risikoarmen Handel. Die Position Sizingtrade Game ist entworfen, um diese Prinzipien zu Hause, indem Sie die Erfahrung der Herstellung (oder verlieren) Geld in einer sicheren Umgebung zu fahren. Die ersten drei Stufen sind frei. Auch diese Punkte sind alles über Position Sizing: The Definitive Guide to Position Sizing Strategien. Wie der Titel schon sagt, ist dies die entscheidende Quelle zum Thema. Seriöse Händler verwenden dieses Lehrbuch als ein fortlaufendes Referenzhandbuch für ihre Strategien. Eine Einführung in die Position Sizing-Strategien Elearning-Kurs: Beinhaltet audio-visuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen zu erklären.